Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий: Эконометрика. Начальный курс

Я. Магнус, П. Катышев, А. Пересецкий, «Эконометрика. Начальный курс»

УДК 330.43(075.8)
ББК 65в6я73

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.
Эконометрика. Начальный курс: Учеб. — 7-е изд., испр. — М.: Дело, 2005. — 504 с.

ISBN 5-7749-0055-Х

Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, моделям с дискретными и ограниченными зависимыми переменными.

Глава «Панельные данные» дополняет книгу до полного списка тем, традиционно включаемых в современные базисные курсы эконометрики. Главы «Предварительное тестирование» и «Эконометрика финансовых рынков» будут полезны тем, кто интересуется соответственно теоретическими и прикладными аспектами эконометрики. Значительно увеличено количество упражнений. Включены упражнения с реальными данными, доступными для читателя на web-сайте книги.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.